XX银行流动性风险偏好评估报告

一、总体情况

为全面掌握分行流动性风险偏好执行情况，有效防范流动性风险，按照总行《流动性风险管理办法》《分支机构流动性风险评估细则》以及银保监会《商业银行流动性风险管理办法》的要求，结合202X年度风险管理目标，我分行组织开展了本次流动性风险偏好评估工作。

本次评估以202X年度经营数据为基础，覆盖分行本级及辖内42家支行机构。评估重点包括：一是监管指标达标情况，包括流动性覆盖率（LCR）、净稳定资金比例（NSFR）等核心指标；二是内部管理指标执行情况，包括优质流动性资产充足率、流动性缺口率等；三是压力测试结果分析；四是流动性风险管理机制运行情况。

从区域经营环境看，受多重因素影响，辖内企业资金链趋紧，存款波动加大。其中，房地产相关企业资金压力尤为明显，XX集团、XX公司等重点客户还本付息压力增大。同业市场方面，部分城商行、农商行主动压降同业负债规模，带来市场资金供给阶段性收紧。零售业务方面，受XX理财产品、XX存单等高收益产品分流，储蓄存款派生率有所下降。

评估发现，我分行流动性风险管理体系运行总体平稳，各项指标均控制在限额范围内。全年LCR均值128.3%，高于监管最低要求28.3个百分点；NSFR均值102.8%，较年初上升2.1个百分点。但也存在以下突出问题：一是部分时点流动性指标波动明显，12月LCR一度下降至116%；二是对公存款集中度上升，前十大客户占比达38.5%；三是理财等投资类产品期限错配加大；四是个别支行风险管控基础薄弱。

针对评估发现的问题，我行已制定针对性整改措施：一是优化考核传导机制；二是加强客户分层管理；三是完善产品期限管理；四是强化基础管理提升。通过持续改进，确保全行流动性风险管理水平稳步提升。

二、流动性风险治理情况

（一）治理架构及职责分工

我分行建立了由分行党委会-行长室-风险管理部门构成的三级流动性风险治理架构。分行党委会对流动性风险管理承担最终责任，行长室负责具体实施，风险管理部门牵头日常管理工作。分行资产负债管理委员会（分ALCO）作为专门议事机构，定期审议流动性风险重大事项。

具体职责分工如下：风险管理部负责整体协调和日常监测，牵头压力测试和应急管理；资金财务部负责头寸调度和融资管理；资产负债部负责FTP定价和限额分解；公司部、零售部等业务条线负责具体业务操作和风险监测。明确"三道防线"职责边界，形成了分工协作、有效制衡的管理格局。

年内重点完善了三项机制：一是建立流动性风险联席会议制度，每季度召开一次，加强条线间信息共享和协同配合。二是优化大额资金监测预警机制，对超过5000万元的资金变动实施T+0报告，有效提升风险预警能力。三是完善支行流动性考核机制，将LCR达标情况、备付率等指标纳入绩效考核，权重由10%提升至15%。

（二）管理制度及流程建设

我行制定了《分行流动性风险管理实施细则》《流动性风险限额管理办法》《流动性风险压力测试管理办法》《流动性风险应急预案》等10余项配套制度，细化了总行政策要求。建立了"日监测-周分析-月报告"的常态化管理流程，实现对流动性风险的全流程管控。

在日常管理流程上，实施"3+2"管理模式：即建立日报、周报、月报三个固定汇报层级，以及临时报告、专项分析两个机动汇报机制。其中，日报重点监测备付率、头寸变动等指标；周报增加了期限错配、集中度等维度分析；月报则全面评估各类风险指标表现。此外，对于重大项目、突发事件设置专门的报告通道，确保信息传递及时有效。

（三）系统建设及支持保障

依托总行LCRM系统，我行搭建了涵盖数据采集、限额监控、压力测试、应急管理的一体化管理平台。实现了与资金管理系统（FMS）、资产负债系统（ALS）等的数据联动，建立了统一的数据标准。系统功能包括：指标计算与监测、限额设置与控制、缺口测算与分析、压力测试情景模拟、预警信息推送等。

为提升系统支持效能，我行专门成立了系统优化工作组，聘请外部专家进行诊断评估。重点完善了三个模块：一是改造了流动性指标计算引擎，提高计算准确性；二是升级了压力测试模块，增加了多维度组合压力情景；三是优化了预警信息推送机制，实现精准触达。通过持续完善系统功能，为流动性风险管理提供了有力的技术支撑。
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三、流动性风险偏好执行情况

（一）风险偏好及限额传导

我分行严格执行总行下达的风险偏好要求，将流动性风险偏好细化为定性和定量两个维度。定性维度强调"稳健审慎、动态平衡"的管理理念，要求确保监管达标、保持适度备付。定量维度设定了LCR、NSFR等核心指标的管理目标，并配套了三级预警阈值。

在限额分解方面，采取"一行一策"的差异化管理策略。根据支行规模、区域特点、业务结构等因素，设定了差异化的管理目标：核心城区支行LCR目标值不低于120%，县域支行不低于115%，其他支行不低于110%。同时，对重点支行、大额资金沉淀支行设置了单列限额。