信贷资产组合集中度风险与迁徙率专题分析报告

报告周期： 2023年第三季度（2023.07.01 – 2023.09.30）
报告部门： 风险管理部 – 信用风险政策与组合管理岗
撰写人： [姓名]
报告日期： 2023年10月15日
密级： 机密

---

报告核心观点

本报告旨在通过对2023年第三季度我行信贷资产的集中度风险和风险迁徙两大核心维度进行深度剖析，揭示当前资产组合中最为突出的结构性风险。分析表明：

1. 集中度风险方面： 我行在制造业和房地产业两大行业的风险暴露依然过高，且B区（传统工业区）的区域性风险与行业风险形成叠加，构成了我行当前最主要的风险集中点。
2. 风险迁徙方面： 本季度资产质量向下迁徙的压力显著增大，特别是关注类贷款的“蓄水池”效应愈发明显，其向不良贷款的迁徙率正在加速，预示着未来不良生成的压力巨大。

本报告将为授信政策的结构性调整和风险资源的差异化配置提供数据支持和决策参考。

---

第一部分：信贷组合集中度风险分析

集中度风险是银行稳健经营的“天敌”。一旦在特定行业、客户或区域的风