某某银行2025年第一季度全面风险评估报告

（向风险管理委员会汇报稿）

报告部门： 风险管理部

报告周期： 2025年1月1日 – 2025年3月31日

报告日期： 2025年4月15日

执行摘要

2025年第一季度，面对依然复杂的外部经济环境，本行坚守“中性偏保守”的总体风险偏好，各项业务经营活动总体保持稳健。截至报告期末，全行风险水平在董事会设定的容忍度范围之内，核心风险指标表现平稳，未发生重大风险事件。

• 核心结论： 全行总体风险状况 可控。
• 信用风险方面： 资产质量保持稳定，不良贷款率为 1.25%，较年初下降0.03个百分点。但部分行业，特别是传统制造业的存量客户，信用风险有抬头的迹象，需予以关注。
• 市场风险方面： 金融市场业务在限额内审慎运作，季内市场风险价值（VaR）均值处于较低水平。受利率小幅上行影响，部分债券组合出现轻微浮亏，但影响有限。
• 操作风险方面： 全行操作风险态势平稳，发生操作损失事件3起，均为金额较小的外部欺诈事件，未造成重大财务影响。
• 流动性风险方面： 流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比例（NSFR）等关键监管指标均远高于监管要求，流动性安全垫充足。

**本季度需重点关注的风