某某银行2025年度压力测试总体方案

制定部门： 风险管理部

发布日期： 2025年3月15日

第一章 总则

1.1 目的与依据

为前瞻性地识别本行潜在的脆弱性，评估在严峻但可能发生的极端不利情景下，本行可能遭受的冲击和损失，检验资本的充足性以及风险应对能力，依据《商业银行压力测试指引》等监管要求及本行风险管理政策，特制定本年度压力测试总体方案。

压力测试是本行风险管理体系和资本规划的重要组成部分，其结果将为董事会和高级管理层提供重要的决策参考，用于评估资本充足水平、优化风险限额、完善应急预案等。

1.2 测试范围与对象

• 测试范围： 本次压力测试覆盖本行所面临的主要风险类别，重点为 信用风险、市场风险和流动性风险。
• 测试对象： 测试资产范围覆盖全行表内外资产，重点是信贷资产组合、债券投资组合等。
• 测试层级： 以全行法人层面为主要测试层级，同时鼓励有条件的分支机构开展特定业务的敏感性分析。

1.3 测试方法

本次测试将综合运用 情景分析法 和 敏感性分析法。

• 情景分析法： 设定一组宏观经济变量（如GDP增速、利率、房价指数等）的恶化路径，构成不同的压力情景（轻度、重度），并分析这些情景对本行资产质量、盈利能力和资本充足率等的总体影响。
• 敏感性分析法： 针对单一或少数几个关