关于“跨境收益挂钩型结构性存款”业务的市场风险评估报告

报告编号： MR-NPA-202X-003
评估部门： 风险管理部 – 市场风险管理岗
业务发起部门： 金融市场部
报告日期： 202X年8月15日
密级： 机密

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1. 新业务/产品概述

• 业务/产品名称： “汇赢通”——跨境收益挂钩型结构性存款
• 业务发起部门： 金融市场部
• 产品简介： 本产品是一款面向我行高净值对公客户的保本浮动收益型结构性存款。其核心结构为“人民币存款 + 挂钩境外股票指数的期权”。客户的最终收益，取决于在观察期内，所挂钩的境外股票指数（如纳斯达克100指数、恒生指数）的表现。我行通过向客户出售一个奇异期权（如鲨鱼鳍期权、雪球结构等）获得期权费，以此来增厚客户的潜在收益。
• 业务模式： 金融市场部在向客户销售产品后，需在金融市场上通过与交易对手（主要是外资投行）叙做一笔金额相同、方向相反的“背对背”期权交易，来对冲本行在该产品中的市场风险敞口。

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2. 市场风险识别与分析

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