市场风险限额超限情况报告

报告编号： MR-EXC-202X-001
报告部门： 风险管理部 – 市场风险管理岗
报告日期： 202X年11月10日
密级： 机密

事由：关于金融市场部“债券自营组合”日度VaR突破部门级限额的事件报告

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1. 超限事件概述

• 发生时间： 202X年11月9日（周四）交易日结束
• 报告时间： 202X年11月9日 18:30（系统自动预警），202X年11月10日 9:00（本报告正式出具）
• 涉及部门： 金融市场部
• 涉及组合： 债券自营组合
• 超限指标： 日度风险价值（VaR @99%, 1天）
• 限额情况：
  • 部门级VaR限额：2,000万元
  • 当日实际VaR：2,250万元
  • 超限金额：250万元
  • 超限幅度：12.5%
• 事件定性： 硬超限（Hard Breach），需立即采取行动并上报。

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2. 事件发生原因分析

本次VaR超限事件，经风险管理部与金融市场部联合分析，