市场风险限额设定、监控与超限处理流程

文件编号： RM-PRO-2023-11
密级： 内部使用
签发部门： 风险管理部
生效日期： 2024年1月1日

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1. 目的与适用范围

1.1 目的
为规范本行市场风险限额体系的设定、监控、报告及超限处理，确保市场风险水平始终处于本行风险偏好和承受能力范围之内，特制定本流程。本流程是《市场风险管理政策》的配套执行文件。

1.2 适用范围
本流程适用于全行所有从事或管理交易账户和银行账户市场风险的部门及人员，包括但不限于风险管理部、金融市场部、资产管理部、国际业务部等。

2. 流程概述

市场风险限额管理流程是一个闭环过程，主要包括“限额设定与审批”、“日常监控与报告”和“超限事件处理与报告”三个核心环节。

(注：此处为示意图，实际应嵌入正式的流程图)

3. 限额设定与审批

3.1 限额体系

本行建立一个分层、分类的风险限额体系，主要包括：

• 风险价值（VaR）限额： 核心