市场风险压力测试报告（2023年第三季度）

密级： 机密
签发人： 赵卫国
部门： 风险管理部
日期： 2023年10月30日

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1. 测试概述

1.1 测试目的

为评估本行在极端市场行情下交易账户和银行账户可能遭受的潜在损失，检验本行市场风险资本的充足性以及风险限额的有效性，根据《2023年度压力测试总体方案》，风险管理部组织了本次季度市场风险压力测试。测试旨在识别投资组合中的薄弱环节，并为应急预案和风险对冲策略提供依据。

1.2 测试范围与基准日

• 测试范围： 覆盖本行所有以公允价值计量的金融工具，主要包括金融市场部的债券自营组合、外汇交易组合，以及资产管理部发行的部分理财产品中持有的标准化资产。
• 基准日： 2023年9月30日。

2. 压力情景设计

结合当前宏观经济形势和潜在的市场风险点，本次测试设计了以下三类情景：

2.1 历史情景分析

重现历史上曾发生过的极端市场波动事件，评估其对当前资产组合的影响。

• **情景一：2008年