大额风险暴露客户风险评估与处置预案

密级： 内部公开
签发人： 赵卫国
部门： 风险管理部
日期： 2023年10月27日

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1. 预案背景与目的

1.1 背景

随着我行业务的不断扩张，单一客户及关联客户的风险暴露敞口持续增大，大额风险暴露成为信用风险管理中的关键环节。宏观经济波动、行业周期性调整以及客户自身经营的突发性困难，都可能导致大额风险暴露客户的信用风险急剧上升，对我行资产安全和经营稳定构成潜在威胁。为有效识别、评估、监测和处置大额风险暴露客户的潜在风险，特制定本预案。

1.2 目的

本预案旨在建立一个系统化、前瞻性的大额风险暴露客户风险管理框架。其核心目的在于：

• 明确识别标准： 定义大额风险暴露客户的量化与非量化标准。
• 规范评估流程： 建立标准化的风险评估模型与流程，确保评估的客观性与准确性。
• 设立预警机制： 构建多层次的风险预警体系，实现风险的早发现、早报告。
• 制定处置措施： 规划清晰、可操作的风险处置路径，确保在风险事件发生时能够迅速、有序地采取行动，最大限度地减少损失。

2. 大额风险暴露客户的定义与识别

2.1 定