关键风险指标（KRI）管理办法

文件编号： RM-MAN-2023-05
密级： 内部使用
签发部门： 风险管理部
生效日期： 2024年1月1日

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第一章 总则

第一条 目的
为规范本行关键风险指标（Key Risk Indicator, KRI）的设计、应用、监控和报告，建立一套有效的操作风险预警机制，实现对风险状况的动态量化监测，及时发现风险隐患和控制缺陷，根据《操作风险管理政策》制定本办法。

第二条 KRI定义
关键风险指标（KRI）是用于衡量和监测本行操作风险暴露水平及其变化趋势的前瞻性或后瞻性量化指标。它通过对具体数据的追踪，为风险水平是否接近或超出风险偏好提供信号。

第三条 适用范围
本办法适用于全行所有涉及操作风险管理的业务及职能部门。

第四条 基本原则

• 相关性原则： KRI必须与本部门识别出的关键风险点高度相关，能够真实反映该风险的变化。
• 可度量原则： KRI必须是可量化的，其数据应易于获取、统计和验证。
• 前瞻性原则： 优先选择具有预测能力