信贷资产组合风险迁徙分析报告

报告期间： [起始日期] – [截止日期]
报告部门： 风险管理部

一、 报告目的与分析方法

本报告旨在通过对本报告期内我行信贷资产在不同风险等级之间的动态变化（即“风险迁徙”）进行分析，揭示资产质量的演变趋势、识别潜在的风险积聚领域，并为授信政策调整、拨备计提和风险预警提供数据支持。

本分析采用“迁徙率矩阵”作为核心工具，基于我行信贷资产五级分类（正常、关注、次级、可疑、损失）的期初和期末数据，计算不同等级资产的迁徙概率。

二、 整体风险迁徙情况分析

（一） 总体迁徙矩阵

在本报告期内，全行信贷资产的五级分类迁徙矩阵如下：

期初 期末	正常	关注	次级	可疑	损失	合计
正常	97.5%	2.1%	0.2%	0.1%	0.1%	100%
关注	15.6%	75.3%	7.1%	1.5%	0.5%	100%
次级	2.1%	10.2%	65.4%	20.3%	2.0%	100%
可疑	0.5%