信贷资产组合管理策略

一、引言

随着我行业务规模的持续扩大和经营环境的日趋复杂，传统的基于单笔授信的风险管理模式已难以满足全行稳健发展的需要。为从宏观层面系统性地识别、计量和控制信用风险，推动信贷资源在不同维度（行业、区域、客户、产品）间的优化配置，实现风险与收益的最佳平衡，特制定本信贷资产组合管理策略。

本策略旨在超越“点”的风险控制，构建“面”的管理视图，将风险管理从事后补救向事前规划和事中调控转变。

二、组合管理目标

未来三至五年，我行信贷资产组合管理的核心目标是：

1. 分散化与均衡性：通过设定并执行各类集中度限额，避免信贷资产在特定行业、区域或单一客户上过度集中，确保资产组合的多元化和风险分布的均衡性。
2. 收益最大化：在既定的风险偏好和资本约束下，引导信贷资源流向风险调整后收益较高