信贷资产组合压力测试报告

（2023年上半年）

报告部门： 风险管理部 – 信用风险政策与组合管理岗
撰写人： [姓名]
报告日期： 2023年7月25日
密级： 机密

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1. 测试背景与目的

2023年上半年，我国经济虽呈现复苏态势，但基础尚不稳固。特别是房地产市场持续低迷，对相关产业链造成广泛冲击。为前瞻性地评估在房地产市场风险持续发酵的极端情景下，我行信贷资产组合可能遭受的冲击和损失，检验我行资本抵御风险的能力，根据年度压力测试工作安排，本团队组织实施了本次专项压力测试。

本次测试的核心目的：

• 量化在不同严重程度的房地产下行压力下，我行信贷资产质量的恶化程度，特别是不良贷款率的峰值。
• 识别受房地产风险传导影响最大的高风险行业和高风险区域。
• 评估压力结果对本行盈利和资本充足率的冲击影响，为制定应急预案和资本补充计划提供决策依据。

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2. 压力情景设计

本次测试围绕“房地产市场硬着陆”这一核心事件，设计了“轻度”、“中度”、“重度”三级压力情景。情景设计不仅考虑了房地产行业的直接冲击，更重要的是