信用风险压力测试报告（2023年第三季度）

密级： 机密
签发人： 赵卫国
部门： 风险管理部
日期： 2023年10月29日

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1. 测试背景与目的

为前瞻性地评估我行在极端但可能发生的宏观经济不利情景下的风险承受能力，根据年度压力测试总体方案及监管要求，风险管理部于2023年10月组织实施了第三季度信用风险专项压力测试。本次测试旨在：

• 计量在不同压力情景下，我行信用风险核心指标（如不良贷款率、预期损失、风险加权资产）的恶化程度。
• 评估压力结果对利润及资本充足率的冲击影响。
• 识别我行信贷资产组合中的薄弱环节和风险集中点。
• 为董事会和高级管理层提供决策支持，必要时启动应急预案和资本补充计划。

2. 压力情景设计

本次测试设置了“轻度”、“中度”和“重度”三级宏观经济冲击情景。情景设计主要考虑了国内外经济增长放缓、特定行业（尤其是房地产业）景气度大幅下滑、以及大宗商品价格剧烈波动等因素。核心宏